Скорее всего у Вас не все компоненты IIS установлены. Скорее всего это компонент Windows Autentification. Я обычно ставлю все компоненты IIS кроме FTP. Сталкивался как-то с Вашей проблемой и тогда нашел такой спиок необходимых компонентов IIS
Цитата:
Web Management Tools
IIS 6 Management Compatibility
IIS 6 WMI Compatibility
IIS Metabase and IIS 6 configuration compatibility
World Wide Web Services
Application Development
.NET Extensibility
ASP.NET
ISAPI Extensions
ISAPI Filters
Common HTTP Features
Default Document
Directory Browsing
HTTP Redirection
Static Content
Security
Windows Authentication