[oleggy]

Похоже вы правы. Не перехватывает Exception::Break.

Посмотрел внимательно на класс.
Нужно переделывать код. Есть единственная глобальная пара ttsbegin / ttscommit, других - нет.
В рамках нее и происходит цикл в котором происходит чтение jpeg файлов.
Глобальных try / catch тоже нет.

Как то можно не удаляя глобальные ttsbegin / ttscommit но все же добиться перехвата исключения?